Windowsでは、現在、拡張子が.tar.gzとなっているタイプのRパッケージファイル(ソースコードパッケージファイル)はサポートされていません。
ソースコードパッケージファイルの代わりに、拡張子が.zipとなっているタイプのRパッケージファイル(バイナリパッケージファイル)を入手して、インストールしてください。