Exploratory コミュニティ

ARIMAモデルによる時系列予測について

#1

こちらで紹介しているARIMAモデルによる時系列予測について質問がありましたので共有させていただきます。

Q1 - AR, I, MAの次数はどのようにして自動的に決定されるのでしょうか?

A - 単位根検定で差分の回数(I)を決めた後、AICを基準にAR, MAの部分の次数を選択しています。

Q2 - 結果に現れる係数のP値を出すことはできるのでしょうか?

A - P値を出すには、追加で計算を行う必要があるようです。実際試せてはおりませんが、こちらなどが参考になるのではないかと思います。https://stats.stackexchange.com/questions/8868/how-to-calculate-the-p-value-of-parameters-for-arima-model-in-r