Mac OSX Big SurでExploratoryをインストールする際に、Rのインストールの段階で、以下のようなダイアログが表示され、手動でRをインストールして再起動してみても、やはり同じダイアログが上がってくる、という問題があります。
こちらは、Big Sur上にRをインストールしたときに、/usr/local/bin/RというRの実行ファイル（正確には実行ファイルへのシンボリックリンク）が作成されないことが原因です。
この問題にあたった場合は、以下のコマンドをターミナルから実行して/usr/local/bin/Rを作成してください。（実行すると、Mac OSのアカウントのパスワードを求められます。）
sudo ln -s /Library/Frameworks/R.framework/Resources/bin/R /usr/local/bin/R
その後Exploratoryを再起動すると、Rのインストールの段階が完了したものとみなされて、Rパッケージのインストールが始まります。画面の指示に従ってインストールを進めると、Exploratoryのインストールが完了します。