Exploratory コミュニティ

Causal ImpactにP値的な指標はありますか?

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Causal Impactは、ベイズ統計をベースにしているため、頻度主義統計の概念であるP値そのものはありません。

Causal Impactの結果について、インパクトの有意性を確認したい場合は、インパクトの信用区間(頻度主義における信頼区間に相当するもの)に0が含まれるかどうかを見ることになります。インパクトの信用区間は、アウトプットデータのimpact_low列からimpact_high列までの区間です。

ラインチャートでimpact列の値の範囲の上限、下限としてimpact_low, implact_highを可視化すると、例えばこのようになります。

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この例では、impact(Y軸) = 0のラインは信用区間内におさまっているため、有意なインパクトがあると言えないことになります。

信用区間は、デフォルトでは95%信用区間ですが、信用区間の確率は、Tail Area Probability for Posterior Intervalを設定することで変更できます。95%信用区間を見たい場合は、0.05(=1-0.95)、90%信用区間であれば、0.1(=1-0.9)を設定します。

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